bs方法的适用性问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

您好，连老师，你在讲bs时应用时，讲到一个例子（ use invest2.dta, ），分别用到一般的xtreg和bs方法的 xtreg ，结果如下：
esttab `m', mtitle(`m')
--------------------------------------------
                      (1)             (2)   
                       fe           fe_bs   
--------------------------------------------
invest              3.053***        3.053*  
                   (6.67)          (2.55)   
stock              -0.676**        -0.676   
                  (-3.05)         (-1.60)   
_cons              1372.6***       1372.6***
                  (17.83)          (3.92)   
--------------------------------------------
N                     100             100   
--------------------------------------------
t statistics in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
您讲到采用这两种方法的结果可能是相反的，那么问题是：
1、既然结果是相反的，那么在实证中应该选哪一个呢？我的理解是bs方法更稳健些，因为一般的xtreg有很多的假设，但是在实证论文中往往不采用bs，那是为什么呢？
2、bs抽样的适用性到底是什么？在什么情况下必须采用（我的理解是小样本情况下，对吗）？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：适用性 性问题 parentheses Statistics statistic 适用性

我的意思是，采用 FE 和 bs 得到的统计推断结果可能不一致。在上面的例子中，有些在 FE  下显著的变量，在 bs 下就不显著了。
通常而言，bs 得到的统计推断结果比较保守，也就是算出来的 t 值要小一些。
至于 bs 的适用条件，我在视频中讲了，关键在于要假设样本是随机抽取的。

好的，谢谢