华南经济工作室央行沟通指数

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【数据说明】

“央行沟通指数”来自于中山大学岭南学院林建浩和清华大学五道口金融学院赵文庆的研究，目前发布的是截至2015年12月的数据。

该指数以《中国货币政策执行报告》为文本基础，通过措辞提取方法以及统计学的客观标准构造而成。该方法具有以下特征：第一，根据货币政策的实际执行情况，划分为政策扩张、中性以及从紧三类时期，只有措辞在不同货币政策区制下的出现频率具有显著差异才能用于构造沟通指数；第二，取不同区制下的差异对于各个关键措辞总变差的解释程度作为该关键措辞的权重；第三，关键措辞相应的正负符号依赖于措辞在紧缩期和宽松期出现的频率差。

指数测度还进行四个方面的敏感性分析：（1）增加国外经济形势的措辞描述；（2）改变措辞类型的权重；（3）改变措辞类型的数量；（4）改变存在争议的个别时期的货币政策状态判断。

我们最终提供了“基准指数”、“包含国外形势措辞的指数”、“等权重化的指数”、“删减措辞后的指数”、“修改政策时期后的指数”等5个指数。

【引用规则】

林建浩、赵文庆、李仲达，《央行沟通、实际干预与货币政策效果的频域异质性》，《管理科学学报》2017年第8期，第27-38页。

林建浩、赵文庆，《中国央行沟通指数的测度与谱分析》，《统计研究》2015年第1期，第52-58页。

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关键词：经济工作 工作室 清华大学五道口金融学院 中国货币政策执行报告 货币政策执行报告

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Dwayne123 发表于 2021-5-18 17:34
【数据说明】 “央行沟通指数”来自于中山大学岭南学院林建浩和清华大学五道口金融学院赵文庆的研究，目前发 ...

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