楼主: 小麦木木
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[CFA] 求教《金融数学》第六章最后一道课后题 [推广有奖]

11楼
zTonyz 发表于 2011-3-29 21:59:55
求习题详解啊 各位帮帮忙
12楼
小麦木木 发表于 2011-3-30 12:42:19
顶一下 有木有大神路过帮帮忙呀
13楼
paulone 发表于 2011-4-3 12:09:40
零息债券久期就是期限，本题就是五年
利用债券价格波动与久期关系：


雄关漫道真如铁，而今迈步从头跃。一万年太久，只征朝夕。待到山花烂漫时，“我”在丛中笑

14楼
paulone 发表于 2011-4-3 12:15:10
本题是零息债券，故其久期就是期限。本题为五年
利用久期和债券价格波动关系：
雄关漫道真如铁，而今迈步从头跃。一万年太久，只征朝夕。待到山花烂漫时，“我”在丛中笑

15楼
greenyale 发表于 2011-4-3 12:48:13
部分答案不对吧？
16楼
musclezhang 发表于 2011-4-4 13:04:02
14楼的解答和我一样

修正久期5/(1+5%)=4.7619
价格变动率=-4.7619*(0.045-0.05)=0.023809523
于是涨价后价格为750*(1+0.023809523)=767.8571429

参考答案错在
算价格变动率的时候扩大了10倍
750*(1+0.23809523)=928.5714286
知道了吧~
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aaronsosi + 1 + 1 + 1 我很赞同

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17楼
chuaiguoxu 发表于 2011-4-4 14:06:11
是啊。。。。
18楼
chuaiguoxu 发表于 2011-4-4 14:06:36
是啊。。。。
19楼
车臣高云 发表于 2011-4-14 18:02:09
除了久期，不知道还加不加凸性
走出一片天地

20楼
lcx30629 发表于 2011-9-15 22:53:06
我也不会啊，一直怀疑是不是题目有问题
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