[面板数据求助] VIF检验的数值都不高，为什么做不了豪斯曼检测，固定效应时显示全部共线，急求！！！ [推广有奖]

11楼

范晓伟 发表于 2021-5-31 14:13:15

这个是我的双边贸易数据，这样整理没问题吧.
xtset id year
   panel variable:  id (weakly balanced)
      time variable:  year, 2005 to 2019
            delta:  1 unit

d23f06ab534b08c83f8a30dc4ff1e69.png (49.36 KB)

12楼

范晓伟 发表于 2021-5-31 14:18:59

不啻天地发表于 2021-5-28 13:55
固定效应中变量被删除一般是变量不随时间变化导致共线性问题，这种情况下可以用随机效应试试结果。除了共线 ...

谢谢您的建议，但是我的数据是面板数据，所以我只做了相关性分析，异方差分析，豪斯曼检测，现在豪斯曼检测出现问题了，做不了，我也已经把我数据去上了，您帮我看下，谢谢，异方差问题我用PPML也解决了，现在就是这个全部共线解决不了，您有什么方法请告诉我，十分感谢

13楼

不啻天地

发表于 2021-5-31 17:15:47

范晓伟发表于 2021-5-31 14:18
谢谢您的建议，但是我的数据是面板数据，所以我只做了相关性分析，异方差分析，豪斯曼检测，现在豪斯曼检 ...

我看了下图片。年份是2005-2019的，但id好像不太对。你的id是连续的，应该id 1有2005-2019，id 2有2005-2019，以此类推。比如100家企业，15年数据，那么id应该就到100，你现在编法是整体样本数量1500。

14楼

Sea.Zeng 发表于 2021-6-1 11:04:10

范晓伟发表于 2021-5-31 14:18
谢谢您的建议，但是我的数据是面板数据，所以我只做了相关性分析，异方差分析，豪斯曼检测，现在豪斯曼检 ...

你的个体变量编号形式是错误的，id代表个体，而不是从头到尾直接编号。因此1-15行的id都应该是1，从第16行开始是2，依此类推。另外，通常无需进行相关性分析、异方差检验和豪斯曼检验。

15楼

范晓伟 发表于 2021-6-1 13:43:22

Sea.Zeng 发表于 2021-6-1 11:04
你的个体变量编号形式是错误的，id代表个体，而不是从头到尾直接编号。因此1-15行的id都应该是1，从第16行 ...

为什么，不要进行豪斯曼检验，不是要要验证是否存在内生性，还有异方差不是也要检验下吗？

16楼

Sea.Zeng 发表于 2021-6-2 10:29:35

范晓伟发表于 2021-6-1 13:43
为什么，不要进行豪斯曼检验，不是要要验证是否存在内生性，还有异方差不是也要检验下吗？

豪斯曼检验主要是检验一致估计量和有效估计量是否有显著差异。但是实际上，本着一致性优先于有效性的原则，应直接选择一致估计量（举例说明，固定效应和随机效应，无论检验结果如何，均应选择固定效应）。
异方差问题无需检验，采用稳健标准误即可（面板数据应采用聚类稳健标准误，同时解决异方差和组内自相关问题）。
内生性问题是否存在，对这个问题进行验证，几乎是无意义的（因为实际上几乎不可能不存在），真正重要的是内生性的解决。因此应该默认其存在，然后尽可能解决之。