滞后一期自动生成与使用变量实际值对结果的影响是？

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在处理内生性时，很多文献将核心解释变量的滞后一期作为工具变量纳入模型。问题来了，核心解释变量的滞后一期是使用滞后算子（l.）自动生成还是通过收集实际数据后代入模型？我个人的理解是使用滞后算子在stata实操中更简单，但是会损失一年的数据。那么通过实际值代入模型可以有效避免上述问题。两种操作方式具体有无争议，博主也是心存疑问，但是具体实验中发现，使用实际值情况下，回归结果的标准误和t值更小，但显著性水平并未实际变化。供参考。

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关键词：自动生成 实际值 Stata 解释变量 回归结果 滞后一期如何滞后？

您这里实际值代入是什么意思？将滞后处理中产生的缺失值进行补充么？

wdlbcj 发表于 2021-6-11 21:03
您这里实际值代入是什么意思？将滞后处理中产生的缺失值进行补充么？

对的，补充，我的理解如此。不知道是否妥当？

yinpeiwei 发表于 2021-6-17 20:08
对的，补充，我的理解如此。不知道是否妥当？

这样是可以的，实际上也是这么做的，你可以观察论文中的描述，有一些论文中确实将滞后产生的缺失值进行填充；但受制与数据，无法填充的情况，就记为缺失值就可以了

yinpeiwei 发表于 2021-6-17 20:08
对的，补充，我的理解如此。不知道是否妥当？

请问是如何补充缺失值呢？感谢您的回答！

羊羊羊洋 发表于 2021-11-12 17:14
请问是如何补充缺失值呢？感谢您的回答！

我赞同博主（wdlbcj）的观点。