控制时间和行业的固定效应

第一个控制了个体固定效应，就不用再控制行业了。 相当于第一个是控制的企业和时间，第二个是控制的行业和时间。
另外，标准误计算上，两个计算方法也不一一样，第二个是处理了异方差，第一个没有

月半馨 发表于 2021-6-24 14:49
我是面板数据 设置的是xtset code Year，啊那我只要控制时间、行业的固定效应该用什么命令啊，

就 reg 就行了，或者 areg

917968079 发表于 2021-6-24 18:10
就 reg 就行了，或者 areg

就第二个命令嘛？

lyleconometrics 发表于 2021-6-24 15:55
第一个控制了个体固定效应，就不用再控制行业了。 相当于第一个是控制的企业和时间，第二个是控制的行业和 ...

好的感谢

lyleconometrics 发表于 2021-6-24 15:55
第一个控制了个体固定效应，就不用再控制行业了。 相当于第一个是控制的企业和时间，第二个是控制的行业和 ...

这两个命令确实会得到不一样的标准误，但是是算法导致的。即使是等价的命令分别用xtreg和reg也可能得到不同的标准误。

月半馨 发表于 2021-6-24 18:31
就第二个命令嘛？

是的

第二个命令如果想要得到聚类稳健的标准误，也就是得到和第一个命令一样的标准误的话，可以把robust改成vce(cluster stckd)。