动量因子数据 历史-2021.5

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动量因子.zip (8.28 MB, 需要: RMB 10 元) 本附件包括：

• STK_MKT_MOMENTUM[DES][xlsx].txt
• STK_MKT_MOMENTUM.xlsx

2021-6-23 21:30:20 上传

需要: RMB 10 元  [购买]

TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示
MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P0300：沪深300；P9711：科创板；P9712：综合A股和科创板；P9713：综合AB股和科创板；P9714：综合A股和创业板和科创板；P9715：综合AB股和创业板和科创板。
Quantile [分位数] - 排序之后，取样的分位数
StockClass [股票样本类别] - 0代表全样本，1代表剔除金融、保险、ST类股票。
FormationPeriod [形成期] - 动量效应投资策略组合的形成时间区间
MomRe1 [动量因子_累积收益（流通市值）] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合流通市值加权收益率-累积收益率最低的n%股票组合流通市值加权收益率，计算累计收益需滞后一个月
MomRe2 [动量因子_累积收益（总市值）] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合总市值加权收益率-累积收益率最低的n%股票组合总市值加权收益率，计算累计收益需滞后一个月
MomRe3 [动量因子_累积收益（等权）] - 按照形成期内股票累积收益率进行排序，累积收益率最高的n%股票组合等权收益率-累积收益率最低的n%股票组合等权收益率，计算累计收益需滞后一个月
Mom52Weeks1 [动量因子_52周（流通市值加权] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高收盘价；比值最高的n%流通市值加权收益率-比值最低的n%流通市值加权收益率，形成期为12个月即为52周
Mom52Weeks2 [动量因子_52周（总市值加权）] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高价；比值最高的n%总市值加权收益率-比值最低的n%总市值加权收益率，形成期为12个月即为52周
Mom52Weeks3 [动量因子_52周（等权）] - 根据52周法排序，基于：t-1月末的股票收盘价/形成期内最高价；比值最高的n%等权收益率-比值最低的n%等权收益率，形成期为12个月即为52周

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你这是国泰安数据库下载搬运过来吗？

有最新动量因子的的数据吗？

[quote]好好科研 发表于 2023-6-8 14:34 [url=forum.php?mod=redirect

有的，需要多久的