工具变量结果中的控制变量重要吗？

新荔子 发表于 2022-3-5 15:10
请问加入控制变量之后一阶段的主要解释变量不显著了，存在什么问题呢

有可能是主要解释变量的解释效力被控制变量取代了，对因变量没有预想的效果。。这不是个好信号。。

jnutt 发表于 2022-3-5 20:47
有可能是主要解释变量的解释效力被控制变量取代了，对因变量没有预想的效果。。这不是个好信号。。

非常感谢您的回复！有什么补救措施吗，可以再详细讲讲吗？

zabbyy 发表于 2021-8-25 21:42
请问，工具变量估计能逐步添加控制变量吗？我没见过这个做的，可是。。。。。。
我理解的工具变量是OLS加 ...

工具变量解决的是加控制变量之后x仍与随机误差项相关的问题。以学历对工资的影响为例，控制了性别、年龄等个人特征之后，个人能力仍是无法观测的遗漏变量，因此使用与残差项无关的工具变量以获得无偏估计。也就是说，如果使用了足够好的工具变量，就等于已经控制了全部需要控制的因素，x的系数直接就是无偏估计，就是x变化一单位对y的净影响。这个时候加与不加其他控制变量理论上应该不会对x系数产生影响，因为控制变量通过x影响y的渠道已经被工具变量切断了，x已经和随机分配的一样好了。那么如果工具变量不那么完美地满足外生性怎么办呢，我们选择加入控制变量，把工具变量除了通过内生变量x影响y的其他可能渠道都控制住，手动把干扰项里边的与工具变量z相关噪声提出来放前面，等于放松了工具变量必须纯外生的条件，控制住所有可能渠道后，内生的x又跟随机分配的一样好了。
以上理解来源于对（知乎用户：胜风）文章：《工具变量的再理解：一个文献例子》的转述，侵权立删。