60论坛币，请教三个计量问题。

我用EViews 6 来算一个计量，发现以下几个问题，不知道该如何解决。

1， 我发现用JB检验出残差非正态性，再者，我不懂非参估计的方法。请问，我想继续用这些数据和EViews 6做回归，不知道该怎么解决？最好能不删减数据个数。

2，另外，因为用的是panel data，发现有非常强的异方差性，并且因为数据比较多，从残差图中我也无法分辨出权重是多少。我查过Woodrige那本书上讲，FGLS能解决这个问题，但不知道该如何用EViews操作。如Eviews不行的，什么软件可以？

3，panel data还用不用检验自相关性？如果用，是不是只能用DW检验，不能用LM检验？

问题有点多，如果那位回答地好，我还会继续多加论坛币。谢了。

第二个问题：
1、LS，表中出现resid数据，那是残差
2、处理残差数据，平方后取对数
3、以上面的数据为因变量对自变量做回归ls
4、用得出的系数算出第二步那东西的拟合值
5、把这个拟合值作为EXP的指数再取倒数为权重，用WLS回归。在EVIEWS里的权重框中输入比如H,但事先你要将这个H的取值定义为第五步刚才得出的结果列数据。

没做过面板吗，给你顶一下！

第三个问题：DW检验局限性较大，一般只是检验有没有一阶自相关性，还是用LM检验稳妥；不过也得看你的文章模型数据是什么。

第一问题，一般解决的方法是bootstrap进行模拟，这是解决这类问题的最好方法之一，
用stata或R可以做；
第二个问题，FGLS很多软件可以做，stata或R绝对可以做；
第三问题，对于面板数据模型，一般情况下在进行估计的过程种，例如差分或虚拟变量
就自动把自相关或异方差处理了，所以一般情况下不用修正自相关、异方差和多重共线性，
对于非常强的自相关，差分或虚拟变量没办法处理，在stata中可以用xtgls命令进行修正估计，
检验方法可以参考王群勇老师的书可在stata论坛中找或提问，我一时记不起了。
欢迎批评和提问！
对了，是xtserial命令可以检验面板自相关。

4# limuxi

我的那个数据算是pooled data，因为时间不是连续的，总共7个年份，76年，78年这样隔一年的数据。到底能不能用LM检验？

DW的检验到底是不是有效的？

另外，能不能加我下Q34348723，帮我解决一下，谢了

以下是转贴，知识产权归原作者，希望对楼主有用：
一下是我个人的看法，希望高手批评指正：

随机效应：
异方差：至今还不知道如何检验？
序列相关：xttest1
横截面相关：xttest2
针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验
xtcsd
针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验

固定效应：
异方差：xttest3
序列相关：xtserial y x
横截面相关：xttest2
针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验
xtcsd
针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验



本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... 1&from^^uid=11232

用stata如何检验panel的自相关和异方差
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