一文搞懂实证资产定价（股票截面收益）

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一文搞懂实证资产定价（股票截面收益）

运用中国A股市场的月度数据考察换手率与股票预期收益之间的关系。值得注意的是，本文的实证资产定价方法涉及资产组合价差法、Fama-MacBeth回归方法和多因子时间序列检验方法等。总之，本文以换手率为例，运用Stata软件，实现换手率对股票截面收益的影响进行实证研究。

通过本文主要可以学习到什么？

第一，从原始数据处理到最后结果的全过程

第二，描述性统计

第三，单变量资产组合价差法

第四，双变量资产组合价差法

第五，Fama-MacBeth回归分析方法

第六，多因子时间序列检验方法

第七，经Newey-West调整计算标准误或T值

总之，通过本文的学习，可以全过程理解股票截面收益的实证资产定价研究

资料

数据处理

描述性统计

资产组合价差法

       Fama-MacBeth回归





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2021-7-29 10:08:51 上传

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关键词：实证资产定价 资产定价 newey-west macbeth stata软件

请问楼主有Fama-macbeth回归部分单独的代码吗

mia52600558 发表于 2021-8-29 15:42
请问楼主有Fama-macbeth回归部分单独的代码吗

单独的没有哦

您好，这个数据包里面是不是包含了资产组合价差法的所有内容？

布莱尔2333 发表于 2021-12-1 15:32
您好，这个数据包里面是不是包含了资产组合价差法的所有内容？

是的，包含的哈

请问这个网盘地址是永久有效的吗？

布莱尔2333 发表于 2021-12-4 22:55
请问这个网盘地址是永久有效的吗？

是的，永久有效