stata 自变量是不随时间变化的0/1变量是不是不能用xtreg ?

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求问大神们，当自变量是不随时间变化的分类变量时，是不是回归就不能用xtreg，fe呢？看b站解释说做固定效应时,fe会自动差分掉不随时间变化的变量比如，i.industry;i.state

我的自变量是企业家名字命名name=0/1;因变量是出口额export ;固定时间行业之后每次自变量都会被omit （命令  xtreg export name sca rdrate i.year ,fe r）但是用 reg 就没事
（命令  reg export name sca rdrate i.ind i.year ,r）

是不是说明我只能用reg呀，但是没有fe怎么做豪斯曼检验呢？没有豪斯曼就不能确定我需要用固定效应呀？

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关键词：xtreg Stata 时间变化 tata 不能用 stata 固定效应

1. 是不是0-1变量不重要，关键在于是否随时间变化。用reg还是xtreg命令也不重要，关键在于是否控制个体固定效应。如果主要解释变量不随时间变化，控制个体固定效应显然是不行的，因为会出现完全共线性；
2. 对于模型的选择，无需做豪斯曼检验，直接使用固定效应模型即可（退一步讲，哪怕豪斯曼检验倾向随机效应，依然应该采用固定效应）。当然，此处由于无法控制个体固定效应，那么可以考虑控制更高层面的固定效应（例如行业、地区等）。

Sea.Zeng 发表于 2021-8-3 21:41
1. 是不是0-1变量不重要，关键在于是否随时间变化。用reg还是xtreg命令也不重要，关键在于是否控制个体固定 ...

谢谢大佬讲解！