VAR模型与VECM模型的相关疑问

minger92 发表于 2014-1-13 22:21
在做论文，遇到类似问题，想请教各位大神：如果有四个变量，其中三个为非平稳但有一个是平稳的，该怎么办呢 ...

我也是遇到这个问题..请问您最后是怎么解决的？

学习了

gemini69 发表于 2011-4-22 11:41
大致简单地说，基本上，n个变量下，VECM(p-1)与VAR(p)，两者的表述是可以相通，透过简单的reparameteri ...

请教最后您提到的没有长短期Granger Causality一说，我在国内期刊上看到不少用VECM分析期现市场价格发现问题，有些人是对对数价格一阶差分（即连续复利收益率）做Granger，有些人是在VECM基础上对滞后项做Granger，这种做法是错的吗？您说的没有长短期Granger Causality是否有相关文献供参考？

klsdyn 发表于 2011-4-13 23:08
4# shando  
感谢你的经典回答~

我遇到了和你一样的问题，就是VAR系统是平稳的，但是VECM出现了一个单位根  请问最后是怎样解决的

真大神。。。。。。

好难。。。。。学习ing

好多大神啊！

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