[资料] 请教动态面板数据模型中，长期（均衡）因变量对应的回归系数显著性 [推广有奖]

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楼主

fjl1987 发表于 2011-4-8 16:49:21 |AI写论文

10论坛币

请教动态面板数据模型中，
长期（均衡）因变量对应的回归系数显著性检验问题。
即由部分调整模型得到的短期因变量和均衡（长期）因变量直接的调整关系，利用调整关系得到短期因变量和自变量之间的回归关系。
进而由部分调整模型的调整关系可以得到长期回归系数，但系数值的显著性水平如何求？用eviews如何实现？
不知有没有描述清楚，麻烦各位高手帮帮忙！

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关键词：动态面板数据模型动态面板数据面板数据模型数据模型回归系数因变量自变量动态模型如何

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