[其他] 大哥们请教关于期权的概念问题 [推广有奖]

11楼

眼角的伤痕

发表于 2011-4-10 12:00:31

9# 天上白玉京 应该没说反啊我从题目里看到的但没解释为什么那道题目有股利说提前执行美式看涨可能是好的但是美式看跌不好为虾米呢

我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存，免我惊，免我苦，免我四下流离，免我无枝

12楼

眼角的伤痕

发表于 2011-4-10 12:01:15

10# 天上白玉京 那位哥哥也许是老师

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13楼

眼角的伤痕

发表于 2011-4-10 12:03:17

9# 天上白玉京 ***** 大哥你写的我看不懂你说的简单点行不

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14楼

眼角的伤痕

发表于 2011-4-10 12:04:28

10# 天上白玉京 你学啥专业的？金融还是金数？

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15楼

Atlantisjoy 发表于 2011-4-10 14:33:21

来看看，我也不懂啊

16楼

天上白玉京 发表于 2011-4-10 17:09:20

14# 眼角的伤痕

哦，有股利是这样的。很简单的例子，你现在有一个执行价格是100元的期权，underlying asset 是股票，价格为150元。那么现在期权至少值50元。但是目前公司告诉你，过半个月发股利，50元（我说得极端一点），期权在半个月后到期（发股利后）。如果等到期我再执行，股价会少50，因为当成股利发送了。那么当然在某些时候我们应该提前执行，要不股票价格会下跌和发送股利同等价值的额度。

同样的情况，发行股利的看跌也是一样啊，只不过相反，你好好想想。懒得打字了...

数学和金融都学了一点点