[学科前沿] VAR模型和GRANGER因果检验的关系。 [推广有奖]

11楼

ning0916ning 发表于 2012-6-24 10:46:13

luxiahyun 发表于 2011-4-14 11:03
VAR 模型在计算之后会直接给出P值，看了每个系数的P值之后自然就知道了那个变量Granger cuase哪个变量了。 ...

请问如果在建立VAR时，对于不显著的系数是否应该予以剔除呢？

12楼

luxiahyun 发表于 2012-7-25 13:15:23

ning0916ning 发表于 2012-6-24 10:46
请问如果在建立VAR时，对于不显著的系数是否应该予以剔除呢？

这个应该取决于你的经济理论。
如果理论上这个变量不重要，那就不要剔除。

如果经济理论没有给出这个变量重不重要，可以从计量上着手，如果剔除变量能提高模型的fitness （如Adjusted R-squared），那么可以考虑剔除变量。

13楼

aladdin2046 发表于 2012-8-5 22:19:06

我来学习一下

相互学习，共同提高！

14楼

maomiliving 发表于 2012-10-5 19:30:48

学习

15楼

liuliyuan0212 发表于 2014-6-15 15:48:38

学习一下，有的时候是很糊涂的

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