楼主: zhtxytzhh
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[资料] 高铁梅课件当中SVAR例子的问题过渡识别了 [推广有奖]

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zhtxytzhh 发表于 2011-4-13 22:37:50 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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关键词：SVAR 高铁梅 VaR SVA identify identify

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AVC 发表于3楼  查看完整内容

这是三个变量的AB型SVAR模型，应该施加12个约束条件，而作者对A的对角线元素设为1，等于3个约束条件，B设为单位矩阵，等于施加9个约束条件，加起来已经是12个条件。但作者在后面的处理中，又对A矩阵中的另外两个元素施加约束；导致过度识别，增加了两个约束条件；我是这么想的，不知道是否正确

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沙发
清风轻吟 发表于 2011-5-3 19:56:46 |只看作者 |坛友微信交流群
这个问题EVIEWS没办法解决

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藤椅
AVC 在职认证  发表于 2012-5-12 19:04:58 |只看作者 |坛友微信交流群
这是三个变量的AB型SVAR模型，应该施加12个约束条件，而作者对A的对角线元素设为1，等于3个约束条件，B设为单位矩阵，等于施加9个约束条件，加起来已经是12个条件。但作者在后面的处理中，又对A矩阵中的另外两个元素施加约束；导致过度识别，增加了两个约束条件；我是这么想的，不知道是否正确
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lichen8083 发表于 2012-12-27 22:25:00 |只看作者 |坛友微信交流群
我也发现这个问题了,纠结了好久

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ChaseTheSun 发表于 2022-12-31 10:59:22 |只看作者 |坛友微信交流群
这是根据实际经济含义设置的约束吧，over identification也不是一定不行的

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