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请问一下，为什么用基准回归做出来显著，但是换成tobit模型做出来就不显著，而且p值相差好大，这是为什么？

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关键词：tobit模型 Tobit bit

因为回归模型不同，如果数据符合tobit的话，可能tobit下的结果更可信一点

wdlbcj 发表于 2021-11-3 20:02
因为回归模型不同，如果数据符合tobit的话，可能tobit下的结果更可信一点

我的被解释变量是用DEA测算出来的介于0-1之间的变量，是不是用tobit更好？但是tobit做出来不显著，但是用xtreg做出来显著效果还不错，有两颗星

一拳打在棉花上 发表于 2021-11-4 20:03
我的被解释变量是用DEA测算出来的介于0-1之间的变量，是不是用tobit更好？但是tobit做出来不显著，但是用 ...

从你的描述中，我觉得还是使用普通的xtreg就可以，这个看起来并不是一个截断回归的体现，

个人认为并不适用与tobit的分析，如果有的相关文献支撑的话，也许可以使用该方法