做JJ协整检验前需要先对每个序列做协整检验吗,还是不用一个一个序列检验直接做协整检验,只要存在协整关系则原来的序列一定是同阶单整的。如果原序列不是同阶单整的,可能出来协整关系吗。
我这里有四个序列,在5%的置信度内,一个是I(0),三个是I(1),JJ检验显示存在一个协整关系,可以建立VEC吗,还有,建立了VEC是不是就不能建立VAR了。
楼主: huazecong
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