楼主: iamtiankong
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[学科前沿] 求助：关于GARCH模型中ARCH项系数和GARCH项系数的解释 [推广有奖]

11楼
楚少伯 学生认证  发表于 2018-5-27 00:32:55 |只看作者 |坛友微信交流群
水轻轻 发表于 2018-1-5 17:43
大于1是不行的，不收敛了，方差会无限扩大
garch 项系数小于0 是不是也不对？

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12楼
水轻轻 发表于 2018-6-7 17:25:58 |只看作者 |坛友微信交流群
楚少伯 发表于 2018-5-27 00:32
garch 项系数小于0 是不是也不对？
是不对，有可能造成波动率为负数

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13楼
x948936710 发表于 2020-6-10 22:59:55 |只看作者 |坛友微信交流群
BENDEXIANGZHU 发表于 2018-5-7 16:46
那大于1有什么解决的办法吗？
自回归检验了吗？模型加入自回归看看

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