【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例

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编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；

但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；

如果在使用过程中遇到努力后仍然何无法解决的问题或建议，欢迎发邮件到程序文件dcc-garch.R中第3行的邮箱地址，一起学习进步。

首先按照给定的数据文件更改自己的数据格式，并保存为csv格式，建议这步用wps实现（我用MS word输出的csv格式总是识别不了，也可能是我电脑的问题），接下来就是读取数据建模的过程了，成熟会根据你的数据设定好参数，非常适合小白。具体过程看压缩包里的Read me fisrtly.docx文件。

(一)  读取非平稳的原始数据

(二)  表1原始价格的描述性统计结果

(三)  图1原始价格走势图

(四)  计算对数差分收益率

(五)  表2收益率的描述性统计

(六)  图2收益率的走势图

(七)  ARMA均值方程定阶

(八)  表3单位根检验

(九)  表4格兰杰因果检验

(十)  表5ARCH效应检验行

(十一)    表6DCC-GARCH模型参数估计

(十二)    图3全部的动态相关系数图

(十三)    也可以将其中一张进行聚焦，如变量3和变量4的动态相关系数图，结合社会背景进行具体分析。

(十四)    最后，检验DCC拟合是否消除了变量的异方差和自相关性。

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH 应用案例

楼主你好，包括后期答疑吗

楼主您好，已经购买了资料，有几个小问题不太懂，可以加好友咨询一下嘛

Cindy9hr 发表于 2022-3-25 15:23
楼主您好，已经购买了资料，有几个小问题不太懂，可以加好友咨询一下嘛

你好，想问问这个DCC-GARCH程序包是通过调用库或者程序包来做的吗，还是根据模型原理自己进行两阶段参数估计呀，非常感谢！！