请教高人（关于ARCHGARCH)的问题

anning189 发表于 2006-11-8 21:37
比较AIC的同时，可以检测残差是否还具有ARCH效应

这里的残差指的是什么？是yt-mean么，这个不是在检验序列是否有异方差性么？

dxmin 发表于 2006-9-20 16:16
楼主的Ｒ的平方是负的，可能是未定义均值方程的原因．
多做几个阶数的ＡＲＣＨ　ＧＡＲＣＨ模型，比较他们 ...

残差的平方做自相关偏自相关分析等方法，粗略的确定模型的阶数比较好．具体应该怎么做呢？