两阶段最小二乘估计的工具变量问题

游出防鲨网 发表于 2015-6-1 18:03
在国外论文上看到过选择自变量的一阶滞后和二阶滞后，甚至因变量的二阶滞后作为控制变量的实证研究。
Asse ...

异方差是不是可以rubust一下修正

这样做理论上是可以的，但可以做一下外生性检验。在Eviews中选TSLS选项，然后外生变量用自己作工具变量，内生变量填入相应的工具变量就可以了。另外，用stata做2sls也很方便。由于你用滞后一阶，理论上，滞后2阶，3阶等都可以作为工具变量，即可以做GMM估计，无论是TSLS还是GMM，都要检验一下外生性吧，做一下Hausman检验。