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楼主: lpchxj

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[资料] 两阶段最小二乘估计的工具变量问题 [推广有奖]

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楼主

lpchxj 发表于 2011-4-26 10:44:21 |AI写论文

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假设有这样一个方程待估计
y=c(0)+c(1)*x1+c(2)*x(2)+c(3)*x(3)+u
但认为x1外生决定、而x2、x3内生决定，因此想采用TSLS方法估计。
那么在eviews的TSLS估计时，工具变量怎么确定？能否用方程的各滞后变量？即y(-1) 、x1(-1)、x2(-1)、x3(-1)？
另一个问题是，因为x1外生，所以我只想对x2、x3使用工具变量，那么工具变量如何输入？

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关键词：最小二乘估计最小二乘工具变量两阶段 EVIEWS 责任感健康学校

回帖推荐

haoyun010 发表于7楼查看完整内容

本人认为两阶段最小二乘法操作容易，关键是工具变量的选择问题，工具变量不能少，同时也须为外生变量。

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

651dcg 发表于 2011-4-26 10:48:40

好久没有查看和思考数学问题了哦

这个世界

藤椅

651dcg 发表于 2011-4-26 10:49:11

的确我因该反思以下应该多看看数学了

这个世界

板凳

衣晶 发表于 2011-4-26 10:59:07

我也遇到这样的困惑

报纸

wonderking 发表于 2011-5-11 12:16:10

我也有这样的问题，请高手指点一下啊~~谢谢啦

地板

小卟卟 发表于 2012-12-13 18:05:19

同问

7楼

haoyun010 发表于 2012-12-13 19:47:55

本人认为两阶段最小二乘法操作容易，关键是工具变量的选择问题，工具变量不能少，同时也须为外生变量。

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没有过不了的桥

8楼

佩_恩 发表于 2013-4-12 18:13:17

同问啊

9楼

空谷幽兰5150 发表于 2013-4-27 17:31:56

同问，请高手指教

10楼

游出防鲨网 发表于 2015-6-1 18:03:14

在国外论文上看到过选择自变量的一阶滞后和二阶滞后，甚至因变量的二阶滞后作为控制变量的实证研究。
Asset Pricing with disequilibrium price adjustment. Cheng-Few Lee等人。
但是我用相同的控制变量反而P值不是很好。上网查了一下，有这么一个说法，“控制变量的选择比较主观”。所以我不停地改变量，使得效果变好。

总感觉这么做不是很严谨。做完之后发现残差存在异方差。现在还没研究出来结果。