[资料] Eviews： Cross-section SUR [推广有奖]

0关注
0粉丝

学前班

80%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 16 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 136 点
帖子: 3
精华: 0
在线时间: 2 小时
注册时间: 2010-3-3
最后登录: 2011-4-28

楼主

superxing 发表于 2011-4-26 13:01:52 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Eviews： Cross-section SUR的使用条件和选择准则？
数据类型：时序10年，横截面7个。
横截面<时间维度，故计量回归时对同样的模型使用了ols和Cross-section SUR两种方法。并得出2种类似结果。

但是，ols的结果有一系数不显著，SUR的更为显著。其他估计系数相差不大。

问题是：这种情况下，应该选择哪一种方法？又作如何解释？

急，在线等，谢谢各位大牛赐教！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Section EVIEWS Views Eview Cross 横截面

回帖推荐

rxlk103 发表于2楼查看完整内容

横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模型时可能遇到的最为常见的问题,此时运用OLS可能会产生结果失真,因此为了消除影响,可采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程；对于横截面个数大于时序个数是,可采用截面加权估计法(Cross SectionWeights, CSW) 。我觉得当做回归分析时，得出某变量系数不显著时，我们就要尊重事实，然后根据实际分析结果进行经济意义的分析，没必要过于纠结分析结果的 ...

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

rxlk103 发表于 2011-4-26 21:24:55

横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模型时可能遇到的最为常见的问题,此时运用OLS可能会产生结果失真,因此为了消除影响,可采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程；对于横截面个数大于时序个数是,可采用截面加权估计法(Cross SectionWeights, CSW) 。
我觉得当做回归分析时，得出某变量系数不显著时，我们就要尊重事实，然后根据实际分析结果进行经济意义的分析，没必要过于纠结分析结果的完美性。

已有 4 人评分	经验	论坛币	学术水平	热心指数	收起理由
茶叶经销商		+ 5	+ 1	+ 1	精彩帖子
跨越南墙		+ 5	+ 1	+ 1	精彩帖子
胖胖小龟宝	+ 10	+ 10			热心帮助其他会员
gongshundaren			+ 1	+ 1	观点有启发