【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）

已买，想问一下，stata代码构建因子那部分，是不是 FF和中国版的三因子都剔除了市值小于30%的股票，区别仅在于一个使用了BM和EP。

AlexDot 发表于 2022-3-15 23:42
已买，想问一下，stata代码构建因子那部分，是不是 FF和中国版的三因子都剔除了市值小于30%的股票，区别仅 ...

您好，是的

楼主您好，之前购买了到2020年的代码，请问可以发一份更新的吗

Moospout 发表于 2022-3-23 09:13
楼主您好，之前购买了到2020年的代码，请问可以发一份更新的吗

您好，是什么时候购买的

momingqimiao7 发表于 2022-3-23 10:02
您好，是什么时候购买的

是去年9月买的哈

Moospout 发表于 2022-3-23 15:04
是去年9月买的哈

您好，我没找到您的购买记录，可以截图一下购买记录吗

请问楼主，这一步是什么意思呢？
* 生成变量便于计算SMB和HML
foreach i in SH SN SL BH BN BL {
  bys 交易月份: egen _`i'=mean(加权月超额收益率) if 组合=="`i'"
  bys 交易月份: egen `i'=mean(_`i')
  drop _`i'
}

momingqimiao7 发表于 2022-3-23 16:14
您好，我没找到您的购买记录，可以截图一下购买记录吗

您好，我不太了解怎么发送图片，私信了一部分代码给您

Moospout 发表于 2022-3-23 16:47
请问楼主，这一步是什么意思呢？
* 生成变量便于计算SMB和HML
foreach i in SH SN SL BH BN BL {

就是分别计算 SH SN SL BH BN BL 这个6个组合月平均收益率

momingqimiao7 发表于 2022-3-23 16:14
您好，我没找到您的购买记录，可以截图一下购买记录吗

2021-09-01 00:09        购买附件        -98        【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）.zip
您好，这是购买记录哈