楼主: momingqimiao7
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[实证分析] 【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年） [推广有奖]

31楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-4-25 23:39:36 来自手机
顶一下
32楼
蔚蓝的珊瑚海(未真实交易用户) 发表于 2022-7-21 10:03:32
您好，请问请怎样计算港股的三因子数据呢？
33楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-7-21 10:18:01
蔚蓝的珊瑚海 发表于 2022-7-21 10:03
您好，请问请怎样计算港股的三因子数据呢？
您好，我这边没有计算过港股的哈
34楼
Isaac-Young(未真实交易用户) 发表于 2022-8-4 16:30:00
非常好的复现
35楼
bb70118(真实交易用户) 发表于 2022-9-20 08:26:42
楼主，为什么要用EP不用B/M呢？
36楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-9-20 09:44:54
bb70118 发表于 2022-9-20 08:26
楼主，为什么要用EP不用B/M呢？
Liu J , Stambaugh R F , Yuan Y . Size and Value in China[J]. Journal of Financial Economics

这篇里面做了Fama-MacBeth 回归
发现EP 的效果是最显著的
37楼
cuigongqi6(未真实交易用户) 发表于 2022-9-25 16:39:38
请问一下您这个R方怎么这么高呀，好像比原论文还高？
不好意思没注意看，楼主这个是分组回归的结果
38楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-9-25 18:08:51
没看到？
39楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-9-25 22:25:43
cuigongqi6 发表于 2022-9-25 16:39
请问一下您这个R方怎么这么高呀，好像比原论文还高？
不好意思没注意看，楼主这个是分组回归的结果
是的哈  
40楼
十月147963(未真实交易用户) 发表于 2022-12-4 08:49:15 来自手机
momingqimiao7 发表于 2022-2-17 10:32
中国版Fama-French三因子模型
只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10 ...
你好，请问你的命令代码是根据某篇论文复刻出来的吗？压缩包里有这篇论文吗？
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