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请问eviews5 adf检验中 lag length选项下的 maximum要怎么填？依据什么？
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关键词：Eviews5 EVIEWS ADF检验 Views Eview

建议你参考张晓彤的《Eviews使用指南与案例》，里边的第84页有关于单位根ADF检验的详细介绍，第240页有一道例题，就是讲如何用eviews5.0作单位根检验的，很详细。对你应该有帮助。
下载这本书可以到下面的网址：
https://bbs.pinggu.org/dispbbs.asp?BoardID=70&replyID=104594&id=307831&skin=0

该滞后阶数为系统默认。

貌似这个是有经验法则的，因为n很大的时候会发现acf和pacf都存在拖尾，这样会使arma定阶产生问题，好像一般取n/4比较合理。。我的印象是我本科时候老师上课提过一句。。具体还是参考下相关教材比较好哈

4# 10221113
n代表什么，是数据的个数吗？

还是大一点比较好吧，因为软件会自己设定为最佳滞后期的，你只是给定一个上限而已。

涉后阶数要合理定义，通常采用AIC准则来确定，有时还需兼顾其他因素，如系统的稳定性、拟合优度等等。（高铁梅）

但如果你不想如此麻烦，手册也建议采用默认值：You may, for example, select a fixed, user-specified number of lags by entering a number in the User specified field. Alternatively, you may customize the settings for automatic lag selection method. Alternative criteria for evaluating the optimal lag length may be selected via the combo box (Akaike, Schwarz, Hannan-Quinn, Modified Akaike, Modified Schwarz, Modified Hannan-Quinn), and you may limit the number of lags to try in automatic selection by entering a number in the Maximum lags box.

涉后阶数要合理定义，通常采用AIC准则来确定，有时还需兼顾其他因素，如系统的稳定性、拟合优度等等。（高铁梅）。一般需要几个滞后阶数都检验，不做判断。

10221113 发表于 2011-5-9 09:15
貌似这个是有经验法则的，因为n很大的时候会发现acf和pacf都存在拖尾，这样会使arma定阶产生问题，好像一般取n/4比较合理。。我的印象是我本科时候老师上课提过一句。。具体还是参考下相关教材比较好哈

n是样本容量。

hbq 发表于 2011-5-9 01:43
该滞后阶数为系统默认。

可是如果选择默认值的话就现在序列差分后不平稳啊 可是相关图检验是显示平稳的啊 怎么回事啊