用Premia和Nsp构建风险管理基准 测试并行体系结构

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摘要翻译：
金融机构需要在一夜之间进行大量的计算，这对所消耗的CPU来说是非常苛刻的。挑战在于如何在类似集群的架构上为许多不同的产品定价。我们使用Premia软件对金融衍生品进行了估值。在这项工作中，我们解释了如何将Premia嵌入到像Matlab这样的科学软件Nsp，以提供一个强大的工具来评估整个投资组合。最后，我们在Nsp中集成了一个MPI工具箱，以便使用Premia解决集群上的一系列定价问题。然后可以使用这个统一的框架来测试不同的并行体系结构。
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英文标题：
《Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for
  Testing Parallel Architecture》
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作者：
Jean-Philippe Chancelier (CERMICS), J\'er\^ome Lelong (LJK), Bernard
  Lapeyre (CERMICS)
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Computer Science        计算机科学
二级分类：Computational Engineering, Finance, and Science        计算工程、金融和科学
分类描述：Covers applications of computer science to the mathematical modeling of complex systems in the fields of science, engineering, and finance. Papers here are interdisciplinary and applications-oriented, focusing on techniques and tools that enable challenging computational simulations to be performed, for which the use of supercomputers or distributed computing platforms is often required. Includes material in ACM Subject Classes J.2, J.3, and J.4 (economics).
涵盖了计算机科学在科学、工程和金融领域复杂系统的数学建模中的应用。这里的论文是跨学科和面向应用的，集中在技术和工具，使挑战性的计算模拟能够执行，其中往往需要使用超级计算机或分布式计算平台。包括ACM学科课程J.2、J.3和J.4（经济学）中的材料。
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一级分类：Computer Science        计算机科学
二级分类：Distributed, Parallel, and Cluster Computing        分布式、并行和集群计算
分类描述：Covers fault-tolerance, distributed algorithms, stabilility, parallel computation, and cluster computing. Roughly includes material in ACM Subject Classes C.1.2, C.1.4, C.2.4, D.1.3, D.4.5, D.4.7, E.1.
包括容错、分布式算法、稳定性、并行计算和集群计算。大致包括ACM学科类C.1.2、C.1.4、C.2.4、D.1.3、D.4.5、D.4.7、E.1中的材料。
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一级分类：Computer Science        计算机科学
二级分类：Mathematical Software        数学软件
分类描述：Roughly includes material in ACM Subject Class G.4.
大致包括ACM学科类G.4的材料。
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一级分类：Computer Science        计算机科学
二级分类：Numerical Analysis        数值分析
分类描述：cs.NA is an alias for math.NA. Roughly includes material in ACM Subject Class G.1.
cs.na是Math.na的别名。大致包括ACM学科类G.1的材料。
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  Financial institutions have massive computations to carry out overnight which are very demanding in terms of the consumed CPU. The challenge is to price many different products on a cluster-like architecture. We have used the Premia software to valuate the financial derivatives. In this work, we explain how Premia can be embedded into Nsp, a scientific software like Matlab, to provide a powerful tool to valuate a whole portfolio. Finally, we have integrated an MPI toolbox into Nsp to enable to use Premia to solve a bunch of pricing problems on a cluster. This unified framework can then be used to test different parallel architectures.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1001.3213

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