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雷达卡
摘要翻译：
我们在与J.-C.合作的基础上进行了阐述。赞布里尼，欧几里德量子力学，伯恩斯坦过程和热方程的等矢之间的联系。然后讨论了数学金融学的一个新应用。
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英文标题：
《Bernstein processes, Euclidean Quantum Mechanics and Interest Rate
Models》
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作者：
Paul Lescot (LMRS)
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最新提交年份：
2011
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分类信息：
一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
We give an exposition, following joint works with J.-C. Zambrini, of the link between Euclidean Quantum Mechanics, Bernstein processes and isovectors for the heat equation. A new application to Mathematical Finance is then discussed.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0911.2229
京公网安备 11010802022788号
