操作风险的自旋玻璃模型

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摘要翻译：
我们用自旋玻璃模型来分析操作风险。研究了几种状态，作为表征动力学的参数的函数。该系统对这些参数的变化具有鲁棒性。我们揭示了极限环的存在性，并仔细研究了渐近状态的特征。
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英文标题：
《Spin Glass Model of Operational Risk》
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作者：
M. Bardoscia, P. Facchi, S. Pascazio, A. Trullo
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  We analyze operational risk in terms of a spin glass model. Several regimes are investigated, as a functions of the parameters that characterize the dynamics. The system is found to be robust against variations of these parameters. We unveil the presence of limit cycles and scrutinize the features of the asymptotic state.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1002.3560

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关键词：操作风险 Quantitative Applications QUANTITATIV Computation 揭示 analyze 分析 操作 Risk