应用VAR模型时的15个注意点(笔记)

首先，非常感谢楼主的分享，总结的很是详细，辛苦了！下面有点疑问，就是：12点里说的，如果var的最优滞后为5的话，协整检验的最优滞后就为5-1=4吗？怎么理解这点呢？能否详解，谢谢!

---------12.做协整检验前作VAR的原因是，协整检验是对滞后期和检验形式非常敏感的检验，首先需要确定最优滞后。由于VAR是无约束的，而协整是有约束的，因此协整检验的最优滞后一般为VAR的最优滞后减去1，确定了最优滞后后，再去诊断检验形式，最终才能做协整

真是太好了啊 啊

楼主说得很对。

有错误请指出来呀，让我们这些初学者学得更好些， 楼主辛苦了

P值是和0.05对比，不是0.5

学习中  我的滞后期问题还真的存在VAR模型中的滞后期比因果检验中滞后期大1啊！不知道对不对 ？

谢谢楼主的经验分享

支持

谢谢！

楼主辛苦了，谢谢！