等价的概率测度

“等价”测度的含义是一个事件在一个测度下概率为0当且仅当它在另一个测度下也是0。
这样，“等价”的重要性主要体现在无套利上，经过等价测度变换，虽然概率分布变了，但是不可能事件（概率为0）仍然是不可能的，无套利法则不会受到测度变换的影响。
这个解释不知道楼主是否能接受呢？

克尔莫格洛夫啊

第一基本定理：如果存在风险中性测度即等价鞅测度，则不存在套利。
第二基本定理：市场是完备的当且仅当风险中性测度是唯一存在的。