基于Stata的动态面板阈值模型估计

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摘要翻译：
我们开发了一个Stata命令xthenreg来实现Seo和Shin(2016，Journal of Econometrics 195:169-186)提出的动态面板阈值模型的第一差分GMM估计。在此基础上，给出了动态门限模型扭结约束GMM估计量的渐近方差公式，并给出了估计算法。我们还提出了一种快速的bootstrap算法来实现线性测试的bootstrap。通过蒙特卡罗模拟和经济应用说明了该命令的使用。
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英文标题：
《Estimation of Dynamic Panel Threshold Model using Stata》
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作者：
Myung Hwan Seo, Sueyoul Kim, Young-Joo Kim
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最新提交年份：
2019
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分类信息：

一级分类：Economics        经济学
二级分类：Econometrics        计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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英文摘要：
  We develop a Stata command xthenreg to implement the first-differenced GMM estimation of the dynamic panel threshold model, which Seo and Shin (2016, Journal of Econometrics 195: 169-186) have proposed. Furthermore, We derive the asymptotic variance formula for a kink constrained GMM estimator of the dynamic threshold model and include an estimation algorithm. We also propose a fast bootstrap algorithm to implement the bootstrap for the linearity test. The use of the command is illustrated through a Monte Carlo simulation and an economic application.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1902.10318

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关键词：Stata 模型估计 动态面板 tata econometrics command Shin 186 GMM 提出