[其他] 回归结果过于显著 [推广有奖]

71楼

ljufang

发表于 2011-5-12 16:57:31

最可能的问题是两个数据都是一阶单整的，这样的回归结果就很正常了。
这是基本的时间序列问题——伪回归。
当然，如果两个数据是平稳的，这个问题就不存在了。

72楼

xuxiaogng 发表于 2011-5-12 17:07:52

有可能是多重共线性，会不会有正当序列相关性？

好好学习

73楼

wangtuyi009 发表于 2011-5-12 17:18:59

看来你是个新手，本来这种实证检验就没有什么意义，不论是显著性、相关性，随机性都很大，随便改一下就会很大变化，国内做得好的都抛弃了这些无聊的方法了

74楼

贝叶斯高手 发表于 2011-5-12 17:22:17

首先得考虑下数据数的多少,相比于自变量的个数,你的数据量的大小;还有,就是如果数据维数较低的话,从图上观察看看;当然要辅助以变量相关性观察

75楼

wxqasdqwe 发表于 2011-5-12 17:39:19

因为用的中国的数据...当年做数模时，发现国内的数据，呵呵...不可想象啊！

76楼

winniewang2222 发表于 2011-5-12 17:56:35

明显的多重共线性~

世上万事，不过是一懒二拖三不读书。

77楼

wanziqiang 发表于 2011-5-12 18:20:11

可能是共线性的问题吧。

78楼

ydfzsj 发表于 2011-5-12 18:58:49

过于显著肯定有问题，国外的规范的计量研究一般做到60%以上的拟合优度就很不错了

79楼

lishengji 发表于 2011-5-12 19:05:27

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