回归结果过于显著

是做的时间序列回归吗？这种回归显著性都极高

各位，人家说的是显著性水平99.99，不是R2 0.99！为什么这么多人说是多重共线？如果是时间序列的话，可能就是伪回归，LZ你看R2与DW值的关系吗，要是明显大于DW，就是为回归无疑了。
截面数据的话，我只见过WLS用残差相当权数时有这种情况。

lz你打算拟合后做什么用？？

向计量发起冲击！！！

做回归分析真的时间很郁闷的事  我打算不回归分析

99.99？ R方么？ 这个不叫Significance 叫 goodness of fitness吧？
好几个说多重共线的，鄙人没搞懂。。。多重共线只会让共线的regressor显著性下降，甚至eviews计算时会出现nearly singular matrix 的错误，但R方的影响可是不大的。。。只能说你的regressors可能fully recover了你的dependent variables，楼上有几位说到点子上了，看看correlation或plot再下定论吧。

建议你进行多重共线性检验下，同时如果变量较多，试试主成分回归是不是可以解决这个问题。

我们正在学呢！悲剧啊！

我想要都要不来的数据~~~

非常感谢楼上对我问题的回复，我会再发一个帖详细介绍一下我的问题，非常感谢。