时间序列 关于对实际利率建模应该用哪个模型比较好

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大家好，小白求救
目前学了AR, MA, ARMA, ARCH, GARCH, VAR, SVAR, VECM, BL, RESET, TAR, LASTAR, ESTAR 之类的模型
只有7个变量可选择
1. log equity price index
2. expected inflation (%)
3. GDP growth (% year over year)
4. CPI inflation (% year over year)
5. long-term government bond yield (%)
6. log real effective exchange rate
7. short-term government bond yield (%)
题目是根据经济理论和这7个变量的数据，对实际利率建模 (estimate a model of real interest rate)

想问问用哪个模型建模比较好呀？
因为变量中并没有直接给出实际利率，我可以用long-term government bond来代作real interest rate吗

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列 实际利率 GOVERNMENT inflation Effective Eviews计量分析 计量经济学 时间序列分析 建模 EVIEWS

long-term government bond来代作real interest rate吗？不一样，长期国债，尤其是10年期国债的收益率（注意不是票面利率）可以作为无风险利率，与实际利率是两个概念。按实际利率的公式把给出的各种变量整合起来建模。