TVP-VAR模型的变量顺序

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楼主

shipingggg

发表于 2022-4-6 15:47:16 |AI写论文

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在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。

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lujin218 查看完整内容

变量顺序不同，结果不一样，但我把解释变量换一下，结果无差别。最近有两篇文章受此影响，一篇直接被退（审稿人简直了，就这个问题不能给个机会？），另一篇让说明这个问题。之前真不知道这个问题。感觉两个途径解决。第一，理论或机制部分就严格说明变量之间的因果关系，并按被解释-解释（重要性列入）；第二，用结构时变（自己还没有倒腾好），结构VAR可以解决这个（操作结构模型时，因巧克力分解有变量顺序的要求，换另一个）。 ...

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关键词：tvp-var VAR模型 AR模型 VaR SVAR

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沙发

lujin218 发表于 2022-4-6 15:47:17

变量顺序不同，结果不一样，但我把解释变量换一下，结果无差别。最近有两篇文章受此影响，一篇直接被退（审稿人简直了，就这个问题不能给个机会？），另一篇让说明这个问题。之前真不知道这个问题。感觉两个途径解决。第一，理论或机制部分就严格说明变量之间的因果关系，并按被解释-解释（重要性列入）；第二，用结构时变（自己还没有倒腾好），结构VAR可以解决这个（操作结构模型时，因巧克力分解有变量顺序的要求，换另一个）。具体等我解决后给个更详细的。