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量化投资专题学习资料（1） (109 Bytes, 需要: RMB 39 元)

2022-4-15 12:29:12 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

内容大致包括如下：
    最小方差组合风险收益研究
    自组织神经网络模型
    指数研究
    套利研究
    他山之石本土实证
    他山之石
    算法及高频交易
    私募基金研究
    市场特征研究
    期权研究
    量化资产配置
    量化择时
    量化选股
    海通指数基金投资时钟模型
    股指期货研究
    股市泡沫度量

    最小方差组合的风险收益结构研究之一——股票市场收益率与波动率的非对称性研究.pdf
    最小方差组合的风险收益结构研究之二——最小方差组合的构建方法及绩效分析.pdf

    自组织神经网络模型在上证综指日数据K线识别预测上的应用.pdf
    基于股指期货结算价预测的套利策略.pdf
    中证500指数增强策略.pdf
    上证380指数增强策略—年化超额收益12.32%.pdf
    沪深300指数Alpha策略.pdf
    指数投资研究系列（一）——为什么市值加权组合并非最优选择？.pdf
    指数投资研究系列（三）——跟踪误差的一类线性模型.pdf
    指数投资研究系列（二）——沪深300“领口”加权指数.pdf
    基本面加权指数优化算法实证研究.pdf
    分红指标对构造基本面指数的影响.pdf
    利用基金与股指期货参与期现套利.pdf
    利率模型下的国债期货基差交易与套利.pdf
    绝对收益策略系列研究——统计套利.pdf
    嘉实沪深300ETF套利机制研究.pdf
    沪深300ETF套利交易研究.pdf
    分级基金套利实证研究.pdf
    ETF相关投资交易策略.pdf
    他山之石本土实证系列之一——从持股变动挖掘股票情绪信息.pdf
    他山之石本土实证系列之四——ATR是一个更好的趋势确认指标吗？.pdf
    他山之石本土实证系列之三——聚焦被'忽视'的超预期.pdf
    他山之石本土实证系列之二——基金持有人具有选基能力吗.pdf
    他山之石系列四.pdf
    他山之石系列十四.pdf
    他山之石系列十六.pdf
    他山之石系列十二.pdf
    他山之石系列十八.pdf
    他山之石系列十.pdf
    他山之石系列六.pdf
    他山之石系列二十二.pdf
    他山之石系列二十.pdf
    他山之石系列二.pdf
    他山之石系列八.pdf
    他山之石系列一.pdf
    他山之石系列五.pdf
    他山之石系列十一.pdf
    他山之石系列十五.pdf
    他山之石系列十三.pdf
    他山之石系列十七.pdf
    他山之石系列十九.pdf
    他山之石系列三.pdf
    他山之石系列七.pdf
    他山之石系列九.pdf
    他山之石系列二十一.pdf
    他山之石系列二十三.pdf
    期指跳空开盘蕴含的交易机会.pdf
    解密高频交易策略“黑匣子”.pdf
    高频交易研究系列（一）——国内证券市场的明日之星.pdf
    高频交易研究系列（四）——基于价格形态分析的股指期货短线交易策略.pdf
    高频交易研究系列（三） ——股指期货双均线系统组合交易策略.pdf
    高频交易研究系列（二）——基于价格形态分析的ETF日内交易策略.pdf    算法交易研究系列之（二）——套利交易策略综述.pdf
    算法交易研究系列（一）——算法交易在国内的运用.pdf
    算法交易研究系列（五）——股票市场均价下单策略（VWAP - D）.pdf
    算法交易研究系列（四）——关于股票配对交易的补充说明.pdf
    算法交易研究系列（三）——统计套利之股票配对交易策略.pdf
    算法交易研究系列（七）——冰山指令(Iceberg Order)简介.pdf
    算法交易研究系列（六）——主成分分解方法在VWAP策略中的应用.pdf    中国对冲基金开拓者系列
    资私募产品，基金经理从业背景重要吗？.pdf
    定向增发结构化产品风险收益分析.pdf    中国对冲基金开拓者系列之一——游走于各类资产的狩猎者——宏观策略基金.pdf
    中国对冲基金开拓者系列之二——不以利小而不为——相对价值套利策略基金.pdf
    我国投资者结构及其行为特质研究之一—研究背景与主要结论.pdf
    我国投资者结构及其行为特质研究之二—机构投资者的投资收益分析与市场效应分析.pdf
    基本面量化预测和市场特征分析的有效结合.pdf
    A股市场特征研究（一）——沪深300样本股尾部风险观察.pdf
    A股市场特征研究（二）——波段划分新方法及应用展望.pdf
    完全套期保值下的股指期货展期策略.pdf
    马尔科夫策略在股指期货上的运用.pdf
    基于股指期货结算价预测的套利策略.pdf
    股指期货与融资融券对基金的影响.pdf
    股指期货与基金组合的阿尔法策略的运用.pdf
    股指期货尾盘异动下的投资机会.pdf
    股指期货跨期价差分解——基于香港恒生期货实证.pdf    内嵌期权型结构化产品系列之一——保本型沪深300指数看涨产品设计攻略,以期货复制产品的理论与实证.pdf
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    期权买卖的收益风险分析.pdf
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    期权产品研究系列之一——股指期权对传统投资交易策略的辅助与创新.pdf
    期权产品研究系列之五——个股期权对股票市场的影响.pdf
    期权产品研究系列之四——期权定价中的模型风险.pdf
    期权产品研究系列之三——写期权指南.pdf
    期权产品研究系列之六——双边障碍敲出期权产品的复制实证研究.pdf
    期权产品研究系列之六——权益类挂钩产品设计.pdf
    期权产品研究系列之二——期权、期货、股票间的套利交易机会.pdf
    期权产品研究系列之二——股票风险的度量与期权价值——直观解释与市场惯例.pdf
    50ETF期权交易规则解读.pdf    行业基本面预测——在煤炭行业的实证.pdf
    行业基本面预测——在工程机械行业的实证.pdf
    行业基本面预测——在钢铁行业的实证.pdf
    行业基本面预测——在电力行业的实证.pdf
    如虎添翼,两融带给ETF的投资机会——海通ETF风格轮动模型实证分析.pdf
    基于动量因子和财务指标的组合优化方法研究.pdf
    华夏上证行业ETF风格轮动策略之一：——利用债券YTM打造行业风格导航仪.pdf
    华夏上证行业ETF风格轮动策略之四：——基于残差动量的相对收益动量策略.pdf
    华夏上证行业ETF风格轮动策略之三：——基于涨跌比择时的绝对收益动量策略.pdf
    华夏上证行业ETF风格轮动策略之二——强弱趋势捕捉组合投资机会.pdf
    风格轮动模型之五——消费非消费板块轮动效应分析.pdf
    风格轮动模型之四——上下游组合轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf
    风格轮动模型之三——PB组合轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf
    风格轮动模型之二——大小盘轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf
    风格轮动模型.pdf
    板块持仓测算在创业板风格轮动中的应用.pdf
    衍生产品及量化组合管理策略介绍.pdf
    行业动量策略进阶之一：间隔期、系统性风险及换手率的影响.pdf
    妙用涨跌比，小盘指数巧择时.pdf
    基于涨跌比的行业轮动与择时研究.pdf
    基于板块效应动量反转特征的alpha策略研究.pdf
    海通AK行业轮动策略——结构性行情必杀技.pdf
    板块持仓测算在创业板风格轮动中的应用.pdf
    房地产投资信托系列报告之一——税收驱动下的美国REITs.pdf
    房地产投资信托系列报告之三——私募REITs——国内房地产投资信托的破冰.pdf
    房地产投资信托系列报告之二——多元化的亚洲REITs.pdf
    中外国债期货交割期权的差异.pdf
    纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行：国债期货与国泰ETF高频基差交易策略实证检验.pdf
    如何使用国债期货进行精确久期修正和套保：基于交割期权利率敏感性的分析.pdf
    模糊的正确VS精确的错误：论国债期货交割期权定价模型假设的合理性.pdf
    国债期货与国债ETF的联动：基差套利只能浅酌，基差交易方可痛饮.pdf
    国债期货空头交割期权价值估计方法.pdf
    自贸区公募产品畅想系列
    债券指数基金以及债券ETF揭秘系列
    掘金多空分级基金系列
    基金投资研究
    基金投资世界杯系列
    海通基金风格研究系列
    分级基金研究
    分级基金DISCOVERY系列
    创新ETF蓝图系列
    ETF研究
    3M基金投资产品系列
    运用基本面启动智慧定投.pdf
    现金管理工具的Baby boom.pdf
    投资券商集合理财不能忽视投资经理稳定性.pdf
    融资融券为ETF带来新机遇.pdf
    美国经济减速初期共同基金整体变化及启示.pdf
    美国封闭式基金介绍及启示.pdf
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    风险收益定制型产品设计手卷之基于VaR的生命周期基金.pdf
    大型基金管理公司权益投资能力分析.pdf
    A50中国指数基金与A股市场关系研究.pdf
    130 30产品介绍及在我国实施的可行性.pdf
    公募基金研究
    风险波动预测模型
    非标准化产品研究
    缠论



补充内容 (2022-9-2 08:41):
https://bbs.pinggu.org/thread-10872064-1-1.html 【量化交易学习资料】数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易学习资料


补充内容 (2022-9-2 08:42):
2022年量化策略专题 https://bbs.pinggu.org/thread-11043570-1-1.html
2021年瑞信策略资料 https://bbs.pinggu.org/thread-10909794-1-1.html

补充内容 (2022-9-2 08:42):
2020—2014年国泰君安数量化专题与金融工程策略学习资料 https://bbs.pinggu.org/thread-10701947-1-1.html

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关键词：量化投资 学习资料 Discovery Discover 沪深300指数