楼主: 可人4
688 10

[量化金融] 离散时间环境下的计算动态市场风险测度 [推广有奖]

11
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-4-16 14:33:08
和Zin,S,1989年。替代、风险厌恶与消费和资产收益的时间行为:一个理论框架。经济计量学,57,937-969。爱泼斯坦,L.和津,S.,1991。替代、风险厌恶与消费和资产收益的时间行为:一个实证分析。《政治经济学学报》,99,263-286。Jouini,E.Schachermayer,W.和Touzi,N.2008。律不变货币化函数的最优风险分担。数学金融杂志,18,269-292。Rockafellar,R.T.和Uryasev,S,2000年。条件风险价值优化。《风险杂志》,2,21-41。Roorda,B.,Schumacher,J.M.和Engwerda,J.2005。MultiperiodModels中的相干可接受性度量。《数学金融》,15(4),589-612。将动态凸风险测度从离散时间扩展到连续时间:Aconvergence方法。保险杂志:数学与经济学,47,391-404。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-11 16:12