操作风险分析模型及其相关性的新结果

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英文标题：
《Analytical models of operational risk and new results on the correlation
  problem》
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作者：
Vivien Brunel
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最新提交年份：
2014
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英文摘要：
  We propose a portfolio approach for operational risk quantification based on a class of analytical models from which we derive new results on the correlation problem. In particular, we show that uniform correlation is a robust assumption for measuring capital charges in these models.
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中文摘要：
基于一类分析模型，我们提出了一种用于操作风险量化的投资组合方法，并从中得出了相关问题的新结果。特别是，我们证明了在这些模型中，一致相关性是衡量资本费用的一个稳健假设。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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关键词：操作风险 风险分析 分析模型 相关性 Quantitative