协整要求所有序列都必须非平稳吗？

协整的要求就是你所使用的序列是同阶单整的，不一定所有序列都平稳
平稳的序列意味着是0阶单整的，如果都是平稳序列当然也满足你所使用的序列是同阶单整这个原则

jujuczx 发表于 2011-5-20 11:18
协整的要求就是你所使用的序列是同阶单整的，不一定所有序列都平稳
平稳的序列意味着是0阶单整的，如果都是平稳序列当然也满足你所使用的序列是同阶单整这个原则

这位兄台，协整要求是所有的序列都不平稳。。。不是要求平稳。。。

figo同 发表于 2011-5-19 23:37
其实我现在跟你碰到的问题基本一样。我也很无奈，参考论文中大部门多元回归都不考率平稳性问题。我目前的办法就是协整分析是分开来做一元回归及因果检验，同时又用多元来解释相关性问题。囧吧？等在导师看有没有法子~~
9# josephinel

不是很明白，怎么“同时又用多元来解释相关性问题”？我现在就是把不平稳的都差分了再加上那个平稳的利率直接多元回归了。但是这样做的话就跟理论不符合了。。。总不能就撇开利率光做剩下那三个的协整吧。。。

顶一下顶一下。。。

协整要求所有序列都必须非平稳吗

晕了

那就把那列平稳的数据也做一阶平稳，然后再和其他的比。

josephinel 发表于 2011-5-19 14:44
有点不对喔？多元为什么不用协整检验啦？多个非平稳序列有没有长期稳定关系，要通过协整来检验呀。书上 ...

请问朋友的问题解决了吗？求教最后是怎么处理的呢？ 在下也遇到相同的情况了，只不过是两个一阶单整序列，一个平稳序列。。。如果您已有解决之法 ，还请指导，感激不尽

josephinel 发表于 2011-5-18 20:05
两个变量才需要同阶单整，但是我现在是多变量，书上没说要求同阶单整喔？现在问题是，是有三个I（1）， ...

您好，请问最后您是怎么解决的，我也遇到了这个问题