楼主: mingdashike22
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[量化金融] 利用放牧互动控制社会经济系统 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-4 23:35:49
人们认为这些极端事件可能是由放牧行为[38,39]引起的,这也是允许控制宏观动力学的模型的主要组成部分。此外,考虑到的基于代理的羊群模型之前被用于为金融市场构建一个简单的基于代理的模型[17,26,27,40]。这些州的一些交易策略(这些州的交易策略与基本的市场波动性增加有关)。通过使用这一贡献中获得的结果,可以吸引更多的代理人进入低效用状态,从而降低整个市场的波动性。参考文献[1]M.Waldrop,《复杂性:秩序与混沌边缘的新兴秩序》,西蒙和舒斯特,纽约,1992年。[2] G.Akerlof,J.Shiller,《动物精神:人类心理如何驱动经济,以及它对全球资本主义的重要性》,普林斯顿大学出版社,2009年。[3] J.P.Bouchaud,《危机与集体社会经济现象:简单模型与挑战》,统计物理杂志151(2013)567–606。[4] A.Kirman,《复杂经济学:个人和集体理性》,劳特利奇,2010年。[5] R.Axelrod,《推进社会科学中的模拟艺术》,复杂性3(1997)16-32。[6] J.P.Bouchaud,《经济学需要一场科学革命》,自然455(2008)1181。[7] R.孔蒂,N.吉尔伯特,G.博内利,C.首席执行官-雷维拉,G.德芬特,J.凯特兹,V.洛雷托,S.莫亚特,J.-P.纳达尔,A.桑切斯,A.诺瓦克,A.弗拉奇,M.圣米格尔,D.赫尔宾,《计算社会科学宣言》,欧洲物理杂志专题214(2012)325–346。[8] M.Cristelli,L.Pietronero,A.Zaccaria,《基于主体的经济学模型的批判性概述》,载于:F.Malnace,H.E。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-4 23:35:52
斯坦利(编辑),《物理学院学报》E.费米,课程CLXXVI,SIF-IOS,阿姆斯特丹博洛尼亚,2012年,第235-282页。[9] J.D.Farmer,M.Gallegati,C.Hommes,A.Kirman,P.Ormerod,S.Cincotti,A.Sanchez,D.Helbing,《构建更好的金融市场和经济管理模型的复杂系统方法》,欧洲物理杂志专题214(2012)295–324。[10] S.Havlin,D.Y.Kenett,E.Ben Jacob,A.Bunde,R.Cohen,H.Hermann,J.W.Kantelhardt,J.Kertesz,S.Kirkpatrick,J.Kurths,J.Portugali,S.Solomon,《网络科学的挑战:基础设施、气候、社会系统和经济的应用》,欧洲物理杂志专题214(2012)273-293。[11] V.Al Fi,M.Cristelli,L.Pietronero,A.Zaccaria,《金融市场基于最小代理的模型i:程式化事实的起源和自组织》,欧洲物理学杂志B67(2009)385–397。[12] V.Al Fi,M.Cristelli,L.Pietronero,A.Zaccaria,《金融市场基于最小代理的模型ii:线性和乘法动力学的统计特性》,欧洲物理学杂志B 67(2009)399–417。[13] A.查克拉博蒂,I.M.托克,M.帕特里亚卡,F.阿伯格尔,《经济物理学评论:二》。基于代理的模型,量化金融7(2011)1013–1041。[14] 冯磊,李彬,波多布尼克,T.普瑞斯,H.E.斯坦利,《金融市场基于代理的模型和随机模型的关联》,美国国家科学院学报22(2012)8388–8393。[15] R.Frederick,《影响的代理人》,美国国家科学院学报110(2013)3703–3705。[16] T.Kaizoji,绝对对数收益率的统计特性和具有异质代理人的股票市场的随机模型,经济学和数学系统课堂讲稿第550卷,Springer Verlag,2005年,第237-248页。[17] A.科诺诺维奇。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-4 23:35:57
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可人4 在职认证  发表于 2022-5-4 23:36:01
《蚂蚁社会中的自组织机制》(ii):觅食和劳动分工中的学习》,见:J.M.Pastels,J.L.Deneubourg(编辑),《社会昆虫中从个体到集体的行为》,伯卡豪斯,巴塞尔,1987年,第177-196页。[30]G.S.Becker,《关于餐馆定价和社会对价格影响的其他例子的说明》,政治经济学杂志99(1991)1109–1116。[31]M.Aoki,H.Yoshikawa,《重建宏观经济学:从统计物理学和组合随机过程的视角》,剑桥大学出版社,2007年。[32]S.Alfarano,M.Milakovic,《基于主体的放牧模型中的网络结构和n依赖》,经济动力学与控制杂志33(2009)78-92。[33]A.Traulsen,J.C.Claussen,C.Hauert,具有人口统计学噪声和突变的进化动力学随机微分方程,物理评论E 85(2012)041901。[34]S.Alfarano,M.Milakovic,M.Raddant,《关于金融市场中的制度等级和波动性的说明》,欧洲金融杂志19(2013)449–465。[35]A.Carro,R.Toral,M.San Miguel,基于代理的羊群模型中的信号放大(2013年)。[36]C.W.Gardiner,《随机方法手册》,柏林斯普林格,2009年。[37]H.Risken,《福克-普朗克方程:解的方法和应用》,第三版,斯普林格,1996年。[38]T.Preis,D.Y.Kenett,H.E.Stanley,D.Helbing,E.Ben Jacob,《量化股票相关性在市场压力下的行为》,科学报告2(2012)752。[39]D.R.Parisi,D.Sornette,D.Helbing,《金融价格动态和行人逆流:统计程式化事实的比较》,物理评论E 87(2013)012804。[40]A.Kononovicius,V.Gontis,金融市场的三状态羊群模型,EPL 101(2013)28001。

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