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[量化金融] 高频金融中的半马尔可夫模型 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 07:11:27
用于财务回报建模的加权指数半马尔可夫模型。”统计力学杂志:理论与实验(2012)P07015。[10] G.D\'Amico,F.Petroni,F.Prattico。风速建模的一阶和二阶半马尔可夫链,Physica A,392,(2013),1194-1201。[11] G.D\'Amico,F.Petroni,F.Prattico。二阶半马尔可夫链应用于风能生产的可靠性度量,《可再生能源杂志》,2013年,文章ID 368940,6页。[12] G.D\'Amico,F.Petroni,F.Prattico。风速建模为指数半马尔可夫过程,EnvironmentMetrics,文章首次在线发表:2013年5月24日,DOI:10.1002/env。2215.[13]D.M.纪尧姆,M.M.达科罗尼亚,R.R.达夫,J.A.姆瓦勒,R.B.奥尔森,O.V.皮克特。《从鸟眼到显微镜:对《印度每日外汇市场、金融和随机学》1(1997),95-129的新程式化事实的调查》。[14] J.Janssen和R.Manca,应用半马尔可夫过程,斯普林格,纽约,2006年。[15] M·H·詹森、A·约翰森、F·彼得罗尼、I·西蒙森。外汇市场的反向统计。Physica A 340,(2004)678。[16] N.Limnios,G.Opric,an,半马尔可夫过程和可靠性建模,波士顿Birkh–auser。(2001).[17] N.Limnios,G.Opris,an。《应用于可靠性的半马尔可夫过程简介》,D.N.Shanbhag和C.R.Rao编辑,统计手册,21,(2003),515-556。[18] F.迈纳尔迪、M.拉贝托、R.戈伦·弗罗、E.斯卡拉斯。分数微积分和连续时间金融II:等待时间分布,Physica A,287,(2000),468-481。[19] F.彼得罗尼,M.塞尔瓦。现货外汇市场和时间序列,欧洲物理杂志B 34,(2003),495-500.18 Guglielmo D\'Amico,Filippo Petroni和Flavio Prattico[20]M.Raberto,E.Scalas,F.Mainardi。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-5 07:11:30
高频金融数据中的等待时间和回报:一项实证研究,Physica A 314,(2002)749-755。[21]D.S.西尔维斯特洛夫,F.斯滕伯格。半马尔可夫过程控制的随机波动定价过程,《统计学中的通信:理论与方法》,33,(2004),591-608。[22]I.西蒙森。M.H.Jensen,A.Johansen,《最佳投资视野》,欧元。菲斯。J.27(2002)583。文科硕士\" ! #! $!! %! &!! %\"! %#’() * +,- . +/) (01- 2’34355* ,- ’(30++6 * - ,+7- ’-8* ) (9 - 5: 3;9 - 5: 3;

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