楼主: 何人来此
1883 20

[量化金融] 数字障碍期权定价的有效树方法 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-5 10:08:11
预印本(2012版)可在以下网址获得:www.dies。尤德。它/我死了。it/orderby/titolo/sort/asc/language/it。html。BLACK,F.,SCHOLES,M.(1973)期权定价和公司负债。《政治经济学杂志》,81637-654。CHANG,L.B.,PALMER,K.(2007)二项模型中的光滑收敛。《金融与随机》,11(1),91-105。COX,J.C.,ROSS,S.A.,RUBINSTEIN,M.(1979)期权定价:一种简单的方法。《金融经济学杂志》,7229-263。DIENER,F.,DIENER,M.(2004)树模型中欧式看涨期权价格振荡的渐近性。数学金融,14(2),271-293。FELLER,W.(1968)概率论及其应用导论。《概率与数理统计威利系列》,第一卷至第二卷。GOBET,E.(2001)二叉树障碍期权的zizag收敛分析。技术报告可从以下网址获得:http://www.proba。朱西欧。fr/mathdoc/preprints/。HUI,C.H.(1996)一触式双势垒二进制选项值。应用金融经济学,6(4),343-346。池田,M.,KUNITOMO,N.(1992)带曲线边界的期权定价。《数学金融》,22275-298。LIN,J.,PALMER,K.(2013)二元模型中障碍期权价格的收敛性。数学金融,23318-338。默顿,R.C.(1973)理性期权定价理论。贝尔经济与管理科学杂志,141-183。REIMER,M.,SANDMANN,K.(1995)欧洲和美国障碍期权的离散时间方法。预印本,波恩大学。REINER,E.,RUBINSTEIN,M.(1991)打破障碍,风险4,8,第28-35页。WALSH,J.B.,WALSH,O.D.(2002)嵌入和二叉树和三叉树方案的收敛性。数值方法与随机,34101。WYSTUP,U.(2006)外汇期权和结构性产品。约翰·威利和他的儿子们。

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