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[量化金融] 计算实验成功地预测了 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-6 14:54:55
Physica A 387(24):6159-6169,DOI10。1016/j.physa。2008.06.056巴切利耶L(1900)第四届欧洲议会。巴黎大学帕里斯博加切夫分校博士论文,艾希纳JF,邦德A(2007)对多重分形数据集中回归区间统计的非线性相关性进行了研究。Phys RevLett 99(24):240601,DOI 10.1103/Physervlett。99.Bouchaud JP(2008)经济学需要一场科学革命。《自然》杂志455:1181,DOI 10.1038/4551181 Acajueiro DO,Tabak BM(2004)《赫斯特指数随着时间的推移:检验新兴市场正在变得更加高效的说法》。Physica A 336(34):521-537,DOI 10.1016/j.physa。2003.12.031卡杰罗·多,塔巴克BM(2008)世界股票市场长期依赖性测试。混沌孤子分形37(3):918–927,DOI 10.1016/j.Chaos。2006.09.090碳A(2009)去趋势移动平均算法:简要回顾。《人类科学与技术》(TIC-STH)第691-696页,DOI 10.1109/TIC-STH.2009.5444412页,Carbone A,Castelli G,Stanley HE(2004a)对长范围相关时间序列移动平均形成的聚类的分析。Phys Rev E 69(2):026105,DOI 10.1103/PhysRevE。69.026105Carbone A,Castelli G,Stanley HE(2004b)金融时间序列中的时间相关赫斯特指数。Physica A 344(1-2):267-271,DOI 10.1016/j.physa。2004.06.130Clark-Joseph AD(2013)探索性交易,就业市场paperCont R,Kukanov A,Stoikov S(2014)订单事件的价格影响。《金融经济学杂志》12(1):47–88,DOI 10.1093/jj FINEC/nbt003Cootner PH(1964)股票市场价格的随机性。麻省理工学院出版社,CambridgeCowles 3rd A(1933)股市预测者能预测吗?《经济计量学》1:309–324Fama EF(1970)有效资本市场:理论和实证工作回顾。J Financ 25(2):383-423,内政部10.1111/J.1540-6261.1970。tb00518。xFama EF(1991)有效资本市场:II。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-6 14:55:03
JFinanc 46(5):1575-1617,DOI 10.1111/j.1540-6261.1991。tb04636。xFarmer JD,Foley D(2009)经济需要基于代理的建模。《自然》460:685–686,DOI 10.1038/460685aFishe RPH,Haynes R,Onur E(2015)预测交易者和交易速度,http://ssrn.com/abstract=2606949Gould医学博士、波特·马、威廉姆斯S、麦克唐纳·M、芬恩德J、豪森SD(2013)限量订购簿。《定量金融》13(11):1709-1742,DOI 10.1080/14697688.2013。顾广发,周文星(2009)从修改后的Mike Farmermodel中发现股票波动的长记忆性。EPL(Europhys Lett)86(4):48002,10。1209/0295-5075/86/48002Gu GF,Zhou WX(2010)多重分形的去趋势移动平均算法。物理版本E82(1):011136,DOI 10.1103/PhysRevE。82.011136Hayes R,Paddrik M,Todd A,Yang S,Beling P,SchererW(2012)基于代理的电子商务未来模型:政策制定应用。收录:Laroque C,Himmelspach J,Pasupathy R,Rose O,Uhrmacher AM(编辑)2012年冬季模拟会议论文集,IEEE,BerlinJiang ZQ,Zhou WX(2011)多重分形去趋势移动平均互相关分析。Phys RevE 84(2):016106,DOI 10.1103/PhysRevE。84.016106Jiang ZQ,Xie WJ,Zhou WX(2014)测试WTI原油期货市场的弱有效性。Physica A 405:235–244,DOI 10.1016/j.physa。2014.02.042Kantelhardt JW,Koscielny Bunde,Rego HHA,Havlin S,Bunde A(2001)通过去趋势波动分析检测长期相关性。Physica 295(3-4):441–454,DOI 10.1016/S0378-4371(01)00144-3Kendall MG(1953)经济时间序列分析:第一部分:价格。J R Stat Soc A 116(1):11-34,DOI 10.2307/2980947Lazer D,Pentland A,Adamic L,Aral S,Barab\'asi AL,Brewer D,Christakis N,Contractor N,Fowler J,Gutmann M,Jebara T,King G,Macy M,Roy D,Van Alstyne M(2009)社会科学:计算社会科学。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-6 14:55:06
科学323:721–723,DOI10。1126/科学。1167742Li YL,Zhang W,Zhang YJ,Zhang XT,Xong X(2014)通过标度分析对基于代理的连续双重拍卖股票市场进行校准。Inf Sci10周健等人,256:46–56,DOI 10.1016/j.ins。2012.06.019Lillo F,Farmer JD(2004)高效市场的长期记忆。Stud Nonlin Dyn Econometr(3):1-33,DOI 10.2202/1558-3708.1226,Farmer JD,Mantegna R(2003)价格影响函数主曲线。《自然》421(6919):129–130,DOI 10.1038/421129aLim M,Coggins R(2005)澳大利亚证券交易所交易的直接价格影响。定量金融5(4):365–377,DOI 10.1080/Lo AW(2004)适应性市场假说。J PortfManag 30(5):15-29,DOI 10.3905/jpm。2004.442611Lux T(2011)迫切需要网络理论。《自然》469:303,DOI 10.1038/469302aLux T,Westerhoff(2009)经济危机。Nat Phys5:2–3,DOI 10.1038/NatP1163Mandelbrot B(1966)对未来价格、无偏市场和“鞅”模型的预测。J Business39(1):242–255,DOI 10.1086/294850Mandelbrot BB(1971)经济学中的长期依赖分析:R/S技术。计量经济学39(4):68-69,网址http://www.jstor.org/stable/1912420MandelbrotBB,Van Ness JW(1968)分数布朗运动,分数噪声和应用。暹罗版本10(4):422–437,DOI 10.1137/1010093孟H,任F,顾GF,熊X,张YJ,周WX,张W(2012)长期记忆理论提交过程对大价格波动重复间隔特性的影响。EPL(Europhys Lett)98(3):38003,DOI 10.1209/0295-5075/98/38003Mike S,Farmer JD(2008)流动性和波动性的实证行为模型。J经济动态控制32(1):200–234,DOI 10.1016/J.jedc。2007.01.025米什拉RK,塞加尔S,巴努穆尔蒂NR(2011)印度股市长期依赖和混乱结构研究。

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混沌孤子分形20(2):96–104,DOI 10.1016/j.rfe。2011.04.002SBORNE MFM(1959)股票市场中的布朗运动。Oper Res 7(2):145–173,DOI 10.1287/opre。7.2.145Peng CK,Buldyrev SV,Havlin S,Simons M,StanleyHE,Goldberger AL(1994)DNA核苷酸的镶嵌组织。物理修订版E49(2):1685-1689,DOI10。1103/PhysRevE。49.1685Samuelson PA(1965)证明了合理预期的价格是随机变化的。Ind Manag Rev 6(2):41–49Schreiber T,Schmitz A(1996)改进了非线性测试的替代数据。Phys Rev Lett 77(4):635–638,DOI 10.1103/Physervlett。77.635 Schweitzer F、Fagiolo G、Sornette D、Vega Redondo F、Vespignani A、White DR(2009)经济网络:新挑战。《科学》325:422–425,DOI 10.1126/Science。1173644邵YH,谷广发,蒋ZQ,周WX,Sornette D(2012)使用不同的合成长程相关时间序列比较FA,DFA和DMA的性能。Sci Rep 2:835,DOI 10.1038/SREP0835Sornette D(2014)物理学和金融经济学(1776-2014):谜题、伊辛和基于代理的模型。Rep Prog Phys 77(6):062001,DOI 10.1088/0034-4885/77/6/062001Working H(1934)一个用于时间序列分析的随机差异序列。J Am Stat Assoc29(185):11–24,DOI 10.2307/2278456Xu LM,伊万诺夫PC,胡克,陈Z,Carbone A,StanleyHE(2005)用幂律相关性对信号进行量化:去趋势趋势函数分析和去趋势移动平均技术的比较研究。Phys Rev E 71(21):051101,DOI 10.1103/PhysRevE。71.051101Zhou WX(2008)两个非平稳信号的多重分形去趋势互相关分析。Phys Rev E 77(6):066211,DOI 10.1103/PhysRevE。77.066211 Zhou WX(2012a)新兴订单驱动市场贸易层面直接价格影响的决定因素。新物理杂志14(9):023055,DOI10。1088/1367-2630/14/2/023055周WX(2012b)订单驱动市场中单个交易的通用价格影响函数。

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-6 14:55:14
Quant Financ 12(8):1253–1263,DOI 10.1080/14697688.2010.504733Zovko I,Farmer JD(2002)《耐心的力量:限价订单安排中的行为规律》。定量金融2(5):387-392

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