规模收益率下降的流动性管理和担保信贷

参考文献[1]阿斯穆森，A.，Hojgaard，B.，塔克萨，M.：最优风险控制和股息分配政策。保险公司超额损失再保险的例子。《金融与随机》，4299-324（2000）[2]Benes，V.E.，Shepp，L.A.，Witsenhausen，H.S.：一些可解的随机控制问题。《随机学》，4，38-83（1980）[3]布莱克，F.和J.考克斯，1976，《企业证券的估值：债券识别条款的一些影响》，金融杂志，31351-367（1976）[4]博尔顿，P.，陈，H.，王，N.：托宾q的统一理论，企业投资，融资和风险管理，金融杂志，（2011）[5]丘利，T.，塔克萨，M.，周，X.Y.：风险控制受限公司最优股息分配的差异模型。暹罗控制与优化杂志，411946-1979（2003）[6]Crandall M.G，Ishii H和Lions P.L:二阶偏微分方程粘性解用户指南，Bull。艾默尔。Soc。27, 1-67 (1992).[7] DeCamps，J.P.，Mariotti，T.，Rochet，J.C.和Villeneuve，S:自由现金流，发行成本和股票价格，金融杂志，661501-1544（2011）。[8] Della Sera M.，Morellec E.和Zucchi F.：债务结构、展期陷阱和违约风险，工作文件EPFL（2015）[9]Diamond，D.：金融中介和委托监控，经济研究回顾，51393-414（1984）[10]Federico，S，。Pham，H.：可逆投资问题中最优边界的表征，暹罗控制与优化杂志，5221802223（2014）。[11] 福赛斯，P。

和Laban G：《受控Hamilton-Jacobi-BellmanPDEs在金融中的数值方法》，计算金融杂志，11，第1-44页（2007）[12]Hausman U.G.，Suo W.：奇异最优随机控制I:存在性，暹罗控制与优化杂志，33916-936（1995）。[13] Haussman U.G.，Suo W.：奇异最优随机控制II：动态规划，暹罗控制与优化杂志，33937-959（1995）。[14] 霍杰加德，B.，塔克萨，M.：《控制风险敞口和股息支付方案：保险公司示例》，数学金融9，153-182（1999）。[15] Holmstrom，B.和Tirole，J.：流动性的私人和公共供应，政治经济杂志，106，第1-40页[16]Hugonnier，J.，Malamud，S.和Morellec，E.：资本供应不确定性，现金持有和投资，金融研究回顾，28，第391-445页（2015）[17]Jeanblanc Picqu\'E，M.，Shiryaev，A.N.：股息流动的优化。《俄罗斯数学调查》，50257-277（1995）[18]Kashyap A.，Rajan R.和Stein J.：《作为流动性提供者的银行：借贷和接受存款共存的解释》。《金融杂志》57 33-73，（2002）[19]利兰，H.E.：公司债务价值、债券契约和最佳资本结构。《金融杂志》491213-1252，（1994）[20]Ly Vath V.，Pham，H.和Villeneuve，S.：可逆技术投资股利政策的混合奇异/切换控制问题。《应用概率年鉴》，第18卷第3期，第164-1200页（2008年）。[21]Manso，G.，Strulovici B.和Tchistyi A.：业绩敏感债务，金融研究回顾，23 1819-1854（2010）[22]米勒，M.H.，莫迪利亚尼，F.：股息政策，增长和股票估值，商业杂志，34，311-433（1961）[23]纳克尔H。