论精英流动的帕累托理论

（凯利破产阈值）在与之前相同的条件下，存在一个阈值γ（p）>γ*（p） ，这是方程p log（1+γ）+（1）的唯一解- p） 日志（1）- γ） =0，这样对于γ>γ（p），我们几乎可以确定破产。实际上，这个方程是g（γ）=0，因为g随着γ>γ而减小*对于γ>γ，g（γ）<0，预期的指数增长为负。正如初赛中所讨论的，凯恩斯“动物精神”的行为考虑表明，大多数玩家比凯利标准允许的风险更大，平均γ大于γ，这就完成了我们的论证。8 R.佩雷斯·马科斯[1]科茨，J。；狗和狼之间的时刻。《冒险、直觉与繁荣与萧条的生物学》，第四州，伦敦，20-13。[2] K EYNES，J.M。；《就业、利息和货币通论》，麦克米伦，伦敦。[3] K AHANE，J.-P。；《关于唯一性和延长性的问题，指数体的可接近关系》，美国傅立叶格勒诺布尔研究所年鉴，1953-1954年，第39-130页。[4] K ELLY，J.L。；《信息速率的新解释》，贝尔系统技术期刊，35（4），1956年，第917926页[5]马尔格兰奇，B。；moyenne p’eriodiques基金会，S’eminaire N.Bourbaki，971954年。[6] 梅，J。；闭嘴，成交，班塔姆双日出版社，1999年。[7] 帕累托，V。；《财富》杂志，1896年，商业杂志，编辑。维尔弗雷多·帕雷托庄园。日内瓦，Librarie Droz。p、 15。[8] 帕累托，V。；政治经济课程，洛桑和巴黎，1897年。[9] 佩雷斯-马尔科，R。；关于帕累托的精英流动理论，准备中，2014年。[10] 施瓦茨，L。；《数学年鉴》，第48、4、1947页。

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