用资产价格预测趋势

因为这个过程*假设Ws是独立的，则bu的方差由等式（15）中各项的方差之和给出。此外：Var中兴λβdWSs=e2λβt- 12λβ，Var中兴λμβsu*十二烷基硫酸钠=中兴通讯λμβ（s+s）Covu*s、 u*sDSD和Covu*s、 u*s由等式（12）给出。过程的变化如下。3.2. 过滤参数规格错误。参数规格错误对趋势过滤的影响可以通过过滤器和隐藏过程之间的差异来衡量。下面的定理给出了残差定律。定理3.2。考虑带有θ的模型（1）-（2）*=σ*u, λ*u以及公式（15）中定义的趋势估计。在这种情况下，过程bu-u*是一个中心高斯过程，其方差有一个平稳极限：limt→∞Var[but- u*t] =σS2βλu(β - 1)+ λ*u(β*)- 1.λ*uβ + λuλuβ + λ*u,（16） 其中β=β（λu，σu，σS）和β*= βλ*u, σ*u，σS（见等式（9））。此外，如果（σu，λu）=σ*u, λ*u, 等式（16）变成：limt→∞Var[bu*T- u*t] =λ*σS（β）*- 1) . （17） 证据。使用方程式（15），可以得出过程bu- u*是一个中心高斯过程。这种差异的方差可以用封闭形式计算：Var[but- u*t] =Var[but]+Var[ut]*[t]- 2.*Cov[but，u*t] ，其中Var[u*t] =（σ）*u)2λ*u1.- E-2λ*ut, Var[but]由引理3给出。1.由于工艺和工艺*应该是独立的，我们有：Cov[but，u*t] =λu（β）- 1)σ*u2λ*u1 - E-(λuβ+λ*u）tλμβ+λ*u-E-2λ*ut- E-(λuβ+λ*u）tλβ- λ*u!.渐近方差是通过使t趋于一致性：limt获得的→∞Var[but- u*t] =λu（β）- 1)2β\"(β - 1） σS-σ*u(β + 1)λ*uλuβ + λ*u#+σ*u2λ*u，方程式（16）如下。最后，通过将θ趋向于θ得到方程（17）*. 备注3.3。考虑具体情况（σu，λu）=σ*u, λ*u. 利用等式（17），可以得出以下结论：limt→∞Var[bu*T- u*t] Var[u*t] =1+s1+（σ）*u)(λ*u）σS。