求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量

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求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量啊？没有缺失值。

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关键词：描述性统计 固定效应 样本量 MIT 描述性

如果你使用的是OLS，大概率不会出现这种情况
如果你使用的是probit或者Logit等模型，是因为被omit的这一组在y上面无变化，自动drop了。

bca 发表于 2022-5-11 15:39
如果你使用的是OLS，大概率不会出现这种情况
如果你使用的是probit或者Logit等模型，是因为被omit的这一组 ...

那这种情况要怎么办啊，需要换一种划分行业的方法吗？比如实用更粗略的行业分类或对相似行业进行合并。我的就是这样，被omit掉很多

bca 发表于 2022-5-11 15:39
如果你使用的是OLS，大概率不会出现这种情况
如果你使用的是probit或者Logit等模型，是因为被omit的这一组 ...

对的，就是这个原因，我选择删除这些行业，但不知道是否可行

4842_1566659960 发表于 2022-5-12 19:00
那这种情况要怎么办啊，需要换一种划分行业的方法吗？比如实用更粗略的行业分类或对相似行业进行合并。我 ...

omit没关系，如果不放心，使用ols做稳健性测试

h'icky 发表于 2022-5-15 10:16
对的，就是这个原因，我选择删除这些行业，但不知道是否可行

如果不是观测值不是很多可以删掉，我在AR上看见过一篇论文总样本量不足9000，光因为omit掉删除的样本有400多个，所以应该是可以删除的

bca 发表于 2022-5-17 01:49
omit没关系，如果不放心，使用ols做稳健性测试

主要omit会导致回归样本和描述性统计样本量不一样，这样可以吗？

bca 发表于 2022-5-11 15:39
如果你使用的是OLS，大概率不会出现这种情况
如果你使用的是probit或者Logit等模型，是因为被omit的这一组 ...

对的，就是这个原因，感谢