如何组合10亿个字母

版权所有人保留本协议附录A中包含的受版权保护的源代码及其所有版权的所有权利、所有权和权益。参考Bouchaud，J.-P.和Potters，M.“随机矩阵理论的金融应用：简短回顾。”摘自：《牛津随机矩阵理论手册》。英国牛津：牛津大学出版社，2011年。R.C.格林诺德和R.N.卡恩的《积极投资组合管理》纽约州纽约：麦格劳·希尔，2000年。阿尔法流的因子模型《投资策略杂志》，4（1）（2014），第83-109页。网上提供：http://ssrn.com/abstract=2449927.Kakushadze，Z.“将Alpha流与成本相结合。”《风险杂志》，17（3）（2015a），第57-78页。网上提供：http://ssrn.com/abstract=2438687.KakushadzeZ.“通过有界回归组合Alpha。”《风险》，3（4）（2015b），第474-490页。网上提供：http://ssrn.com/abstract=2550335.KakushadzeZ“异质风险模型。”威尔莫特杂志，2015（80）（2015年c），第40-55页。网上提供：http://ssrn.com/abstract=2600798.Kakushadze，Z.“101个公式化字母。”威尔莫特杂志（即将出版）。网上提供：http://ssrn.com/abstract=2701346（2015d）。收缩率=因子模型《资产管理》Jo urnal，（17）（2）（2016），第69-72页。网上提供：http://ssrn.com/abstract=2685720.KakushadzePerfo r ma nce v.营业额：4000阿尔法的故事《投资策略杂志》，5（2）（2016），第75-89页。网址：ht t p://ssrn。com/abstract=2657603。多因素风险模型和异质CAPM《投资策略杂志》，5（4）（2016a）（即将出版）。网址：ht t p://ssrn。com/abstract=2722093。Kakushadze，Z.和Yu，W.“统计风险模型”工作文件。

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